弊社パフォーマンスはメールによるタイムリーな助言の結果であり、バックテストやシミュレーションによるものではありません。

ただしその時点のオファービッドは考慮されていますが、売買手数料は考慮されていません。

また過去のパフォーマンスは将来の運用結果を保証するものではありません。


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2024年10月の助言パフォーマンス（確定）
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「永久保有」は「上旬まで米長期債を中心に保有していたこと」と「必需品銘柄のパフォーマンスが特に悪かったこと」からほぼチャラとなり米国生活必需品指数を2.89ポイント下回りました。途中から組み入れた成長銘柄は悪くなかったです。
「グローバルマクロ」はほとんど永久保有が利益を生みませんでしたが、本流ポジションで少し挽回してMSCIワールド指数に対し2.00ポイント下回りました。
「個別銘柄」も「上旬まで米長期債を中心に保有していたこと」から立ち遅れ、本流ポジションで少し挽回しましたがMSCIワールド指数に対し1.64ポイント下回りました。


収益率    　指数  　  差    　投資戦略
+0.00%    +2.89%    -2.89%    永久保有
+1.78%    +3.78%    -2.00%    グローバルマクロ
+2.14%    +3.78%    -1.64%    個別銘柄
            
円基準    　現地  　  通貨  　  指数
+3.78%    -1.96%    +5.86%    MSCIワールド指数(*)
+1.28%    -4.32%    +5.86%    MSCI新興国指数(*)
+4.81%    -0.99%    +5.86%    米S&P 500指数
+5.31%    -0.52%    +5.86%    米NASDAQ総合指数
+1.87%    +1.87%    +0.00%    東証株価指数TOPIX
+3.06%    +3.06%    +0.00%    日経平均
+2.89%    -2.80%    +5.86%    米国生活必需品指数(*)
+4.83%    -0.97%    +5.86%    情報技術(*)
+4.22%    -1.55%    +5.86%    一般消費財(*)
+7.91%    +1.94%    +5.86%    コミュニケーション(*)
            
+3.53%    +3.33%        「本流」ポジション（SP500買い、新興国売り）
+0.89%    +0.84%        MSCIワールド指数-必需品指数
            
【参考】(*)印は配当込みの指数です            


永久保有ポートフォリオ




























グローバルマクロ






























個別銘柄

弊社パフォーマンスはメールによるタイムリーな助言の結果であり、バックテストやシミュレーションによるものではありません。

ただしその時点のオファービッドは考慮されていますが、売買手数料は考慮されていません。

また過去のパフォーマンスは将来の運用結果を保証するものではありません。


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2018年09月のパフォーマンス（確定）
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「永久保有」は金融セクター健闘するも必需品指数に対しやや劣後。
「グローバルマクロ」はロングショート裏目で微損。
「個別銘柄」もロングショートとオプションが踏み上げられマイナスで終わる。

+2.88%  永久保有
-0.08%  グローバルマクロ
-0.28%  個別銘柄

(参考)
+3.01%    MSCIワールド指数
+2.84%    米S&P 500指数
+1.60%    米NASDAQ総合指数
+1.89%    MSCI新興国指数
+4.72%    東証株価指数TOPIX
+5.49%    日経平均
+3.03%    米国生活必需品指数
+2.40%    ドル円




永久保有ポートフォリオ































グローバルマクロ






























個別銘柄

弊社ポートフォリオの結果です。

1. 「永久保有」はインデックスを上回る上昇を見せ、強さを発揮しました。
2. 「グローバルマクロ」はドイツ株ロング/スペイン株ショートや米国株売りヘッジを解消するタイミングが悪く、プラスは保ったもののいまひとつでした。
3. 「個別銘柄」はショートしていた銘柄がいくつか踏み上げられ、マイナスに沈みました。
   

+7.34% 永久保有ポートフォリオ

+3.07% グローバルマクロ

-2.72% 個別銘柄

永久保有ポートフォリオ

グローバルマクロ

個別銘柄